이진 call_option_delta 공식

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URL :로드. 귀하의 브라우저 :로드. 블록 ID : GEO02 차단 이유 : 당신의 나라에서 액세스는 사이트 관리자에 의해 비활성화되었습니다. 시간 :로드. 서버 ID : cp15009 Sucuri CloudProxy CloudProxy이 Sucuri의 홈페이지 방화벽입니다. 그것은 당신의 사이트와 세계의 나머지 부분 사이에 서 공격, 악성 코드 감염, DDOS, 무력 시도하고 손상을 줄 수 있습니다 대부분 것도 방지합니다.,하지만 사이트가 꽤 그것을 속도, 캐시받을뿐만 아니라. 관심 방문 sucuri / 웹 사이트 - 방화벽 저작권 2016, Sucuri LLC. 판권 소유. 외부 가치와 내재 가치 : 서비스 개인 정보 보호 정책 질문 약관은 옵션의 가격은 두 부분으로 나눌 수 있습니다 sucuri 옵션 값을 cloudproxy. 본질적인 가치 고유 값 옵션이 수행되는 경우에 실현 될 수있는 옵션의 일부분이다. 따라서, 만에 - 더 - 돈 옵션은 내재 가치가있다. 다음 예를 살펴 보겠습니다 : 근본적인 : 마이크로 소프트 근본적인 가격 : MSFT 30 종류 : 옵션 (미국) 스트라이크 가격 전화 : (25) 만료 날짜 : 9월 30일 지금, 이 특정 콜 옵션은 현재 우리가 더 나은이 가격을 이해할 수있는 방법 7. 거래되고 상상 글쎄, 우리가 볼 수있는 첫 번째 부분은 고유 값을 S : 행사하는 경우, 이익이 발생할 것입니다 옵션의 값은. 옵션을 행사하여 예약하실 수 있습니다 값 - 우리는 콜 옵션의 행사 가격은 25과 30에서 마이크로 소프트 거래로 이것은 고유 값으로 알려진 s는 무엇 이미 적어도 5 가치가 있음을 알고있다. 옵션이 고유 값 이상에서 거래되는 비 고유 값의 차이 값으로 외인성 공지 또는 더 일반적으로 시간 값으로 알려져있다. 그것의 고유 값 - 위의 예를 보면, 우리는 이미 옵션이 적어도 5 가치가 있다고 판단했다. 그러나, 실제로 7. 나머지 2 거래되고는 외부 값을 호출하고 시장이 계약이 만료 시간까지의 높은 무역 수있는 기본 방법까지의 볼 나타내고있다. 때때로 옵션은 0 고유 값을 가질 수 있습니다 만, 여전히 시장에서 가치가 무엇인가 할 수있다. 상인 여전히 옵션이 수익을 만들 것이다, 유리한 방향으로 거래 할 수있는 기본적인 몇 가지 기회가 있다고 생각하기 때문입니다 왜. 라고 0 고유 값을 갖는 옵션은 외 가격, 귀하가 매수하는 경우 (당신이 구입) 즉, 이 콜 옵션이 될 수 있습니다 그리고 당신은 행사 가격 37 마이크로 소프트 주식을 할당되는 돈을 잃는 것, 그것을 행사 그래서, 콜 옵션은 제로 고유 값이 1의 손실을 떠나, 만 36 공개 시장에서 실제로 가치가있다. 그러나 그것은 시장에서 가격이 1.75이다에요. 이건 정말 아니 평가를 통해 옵션이 있음을 의미한다. 그것은 단순히 옵션이 아직 만료 될 때까지 6 개월이 있기 때문에, 37 옵션 내일 만료 된 경우의 운동 장애물을 초과 할 옵션에 대한 충분한 시간이 여전히 존재한다는 것을 의미한다, 그것은 거의 제로 외부 값 제로 고유 값을 가질 것이다 - 따라서 쓸모없는 것으로 간주된다. 콜 옵션은이 상인에게 그것에서 돈을 벌 수있는 기회를 제공하기 위해 37보다 더 높은 무역에 대한 일일 왼쪽을 가지고 있기 때문이다. 옵션 t 다른 6 개월 만료 아무튼 때문에, 마이크로 소프트가 더 높은 다른 달러를 거래하기 때문에 인 - 더 - 돈 옵션에이 옵션을 설정해야한다는 것을 약 12​​0일 (120 가능성)이 있습니다. 댓글 (56) 피터 7 월 29 일, 그들은 optiontime에 등록 된 메신저 오전 2시 44분들에 제품 tumelo의 mokwena 7 월 28 일의 바이너리 옵션 플랫폼 I 형 2015하지만 내가 거래하는 방법을 모르는 것 같습니다 7:43 pm에 2015하시기 바랍니다 옵션을 운동하는 당신이 주식의 배달을하는 데 필요한 자본을해야합니다 의미 4:23 AM에 피터 12 월 16, 2014에 도움 (예를 들어, 전화를 행사하는 경우). 긴 옵션의 소유자는 단순히 주식을 구입하는 것을 피하기 위해 옵션을 다시 판매 및 무역을 계속함으로써 무역을 종료 할 수의 나. 예, 그것은 단지에 판매 할 준비가 구매자가 존재해야 의미 주식을 파는 것과 같다. 마이크 12 월 13 일 2014 년 옵션 오후 12시 35분 새로운에서. 내 질문은 사람이 내가 시간 값 고유 값이 알고, 당신이 그것을 운동으로 시간 값을 놓치지 그것을 운동 대 옵션을 판매 할 것입니다, 하지만 난 그것을 판매하는 경우 다른 사람이 그것을 행사할 것이라는 점을 두려워하는 이유입니다. 하나는 옵션을 판매하기로 결정하면 또한, 그 / 그녀는 단지 주식을 판매처럼 판매하거나 오후 6시 34분 음에 그것을 피터 년 11 월 23 일 2014을 구입하려는 구매자있을 가지고 있습니다, II 항상 생각 시간이 증가 통화 및 풋 모두의 값입니다. 만료 시간 이상이면 당신은 6:15 am에이 Souvik 11 월 21, 2014 읽기 않은 경우, 왜 변동성이 높은 감사 때 옵션을 늘리거나 값을 감소 할 수있다 넣어 반면 옵션은 가치가 증가 부를 것이다, 이 질문입니다 학문적 관심 만. 감사합니다, Souvik - 옵션의 가격은 모두 고유 및 외부 (시간) 값으로 구성됩니다 6:56 오전 영국 피터 에이프릴 28, 2014. 이 만료되기 전에 여전히 옵션에 남은 시간이 같이 종가를 뺀 고유의 값이됩니다 종가에 시간 값 구성 요소가있을 것이다. 콜 옵션의 내재 가치는 왜 옵션이 항상 함께 설명보다 제로 판매하고 있습니까 오전 3:07 Q. 의 매일 종가 Re​​joan 4 월 7 일 2014 년 다른 이유 라이언 4 월 26은 3:07 pm에 2014 누군가가 말해 줄 수 10:57 pm에 예를 들어 베드로 1 월 2 일 2014 년 나는 여기에 가장 좋은 설명은 시장이 항상 단순히 존재하기 때문에 차익 거래 기회에 뛰 쳐 대기 상인이있을 것이다 때로 믿을 수 있다는 것입니다 가정합니다. Manojg 12 월 28 일, 2013 (수요와 공급이 어떤 차익이있는 경우 제거 때문에) 차익 거래 시장에서이 없으면 9:48 오전는 arbitaguers 7:00 오전 이익 피터 8 월 27, 2013을 만들 수 있습니다 다음 방법을 읽어보세요 풋 콜 패리티의 페이지 - 난이 질문에 도움이 될 것입니다 생각합니다. 차익 거래는 옵션 가격이 내가이 질문에 혼란을 많이 해요 나를 도와주세요 내재 가치에 정확히 동일한 경우에 일어날 이유 마노 8 월 27는 1:06 오전 2013 아무도 나를 설명 할 수있다. 시간 값 - 피터 9 월 18 일 2012에서 오후 5시 39분 안녕하세요 Avijit는, 그래, 그 외부 값이 정확히이야. 우리는 옵션 고마워요의 시간 값으로 외부 값을 호출 할 수 있습니다 5:05 오전 Avijit 벼 9 월 18, 2012, 그러나, 예를 들어 주셔서 대단히 감사합니다. 오후 1시 1분 2012 마이크 월 14 일, 옵션 및 가격을 이해하려고 노력. 그것은 올바른 옵션 가격이 옵션은 ITM가 옵션 (절대 번호) 델타는 옵션 ITM 다른 옵션이 큰 숫자를 보면 될 확률을 제공합니까 만료 probabtility에 의존한다는 말을하는 것입니다. 어떻게 우리가 BS-식, 이항 트리, 몬테 - 카를로 시뮬레이션으로 그 가치를 않습니다. 정확한 가격 값 또는 모든 방법의 추정은 F. e. 자신의 가정을 기반으로 있나요 당신이 장벽 옵션 가치를 얼마나 내가 미국 옵션의 가치를 생각하고 옵션 값의 엄지 손가락의 몇 가지 규칙이 유럽보다 버뮤다보다 항상 더 높은 존재입니다. 나는, 값이 같은 즉 내재 가치입니다 만료 될 때까지 유효 기간에이 순서가 정확해야한다고 생각 나는 바로 유는 같은 이국적인 옵션의 다른 값을보고 재미있을 것으로 업로드 할 수있는 개요가 있습니까 잘. 올바른 오후 7시 45분에서 미리 피터 에이프릴 22 일, 2012 년 감사 - 다시 판매 (또는 닫 판매) 옵션을 한 후에는 더 이상 아무것도 제공 할 의무 그에 따라 콜 옵션의 위치와이 없습니다. 그것은 당신이 제공 할 의무가 콜 옵션을 매도을 (열 판매)이있는 경우에만이야. 오후 2시 46분 큰 사이트에서 비니 에이프릴 22, 2012 당신이 많은 비슷한 질문을 받고 알아, 하지만 난 그냥 완전히 확인하도록 요청해야합니다. 나는 전화를 구입하고 난 호출의 값이 다음 나는 빠른 이익을 위해 시장에 다시 판매 할 수있는 가격에 갔다 참조하십시오. 그러나, 나는 여전히 옵션이 행사되면 주식을 제공 할 책임이 아니에요 통화의 원래 작가가 후크에 여전히 수정합니다. 긴 통화 옵션의 경우 오후 10:20 피터 4 월 15 일, 2012 년은 P s는 2.50 공격 옵션의 가격을 가정하면 0.10이다 - 그래서 당신은 옵션 (10)를 지불했다. (- 2.50-2.70 0.10) 재고가 만료 날짜가 2.70에 있으면 다음에 이익은 10 2:05 pm에 100 DH 4 월 13, 2012 나는 7 월 콜 옵션의 행사 가격과 주식에 연 2.50. 기본 주가는 현재 1.70 흉내에 거래되고있다. 나는 PPS가 행사 가격을 초과하면 옵션과 잠재적 인 이익을 계산하는 방법을 배우려고 노력하고 있습니다. 7 월 2.50 이상 주식 이동, 심지어 2.51 또는 2.60을 말한다면 나는 그것을 판매하고 있다는 100 (계약 당) 들으 곱하면, 얼마나 많은 옵션이 가치가있을 것입니다. 12:52 pm에 2 월 17, 2012 파틸 VINIT 안녕하세요 피터, 당신은 그들이 옵션 가격 계산에 필요한 Interst 비율, 배당 yeild, 변동성 사촌, 무엇인지 말해 줄 수 있습니다. 그렇다 부드러운 explanation. Everything를 제공해 11:54 오전 감사에서 Parth 데이브 년 12 월 24 일, 2011 - vinit 감사는 지금 분명 크리스탈처럼 보인다. 때문에 배당이 다음 당신이 당신의 옵션을 행사 할 수 있습니다 가능성이있는 경우 오후 5시 3분 피터 12 월 11, 2011. 혼자 콜 옵션을 잡고 t 너무 콜 옵션의 보유자들이 배당금 지급을 수집 할 수 있도록 제공되는 주식을하기 위해 옵션을 행사할 수있다 배당에 대한 권리를 가지고 아무튼. 본인은 전화 홀더 운동은 그가 만 12받을 경우 생각을 행사할 수있다 18.77.Is에서 그 전화 홀더의 possiblity가를 거래 기본 동안 알 우라 12 월 10 일, 2011 2:10 pm에 나는 12 호 판매 18.00에서 주식 거래. 올바른 그래서 그 조건에서 운동 할 기회가 없다. 오후 11시 3분 델타에서 올바른 피터 10 월 3 일 옵션 값의 외부 부분 만 해당됩니다. 단지 내재 가치로 구성되어 옵션은 콜과 풋 -1 1의 델타를 표시합니다. 오전 10시 33분 매우 도움이 설명 2011 B. Thansdowne 9 월 30 일. 풋 옵션, 25 풋 옵션은 0.50에 거래되고 말도록 - 오후 7시 2분 올바른 모든이 피터 7 월 31, 2011에 맞는 위치를 설명 시겠어요. 그런 다음 고유 값 0과 외부 값 0.50. MSFT는 수익성을 위해 또는 24.50 이하로 거래해야합니다. 당신이 간단한 예제를 사용하여 풋 옵션의 예를 사용할 수있는 경우 제프 내가 32 오른쪽 3:13 pm에 7 월 30, 2011 R 및. 고마워. 콜 옵션의 경우 오후 5시 29분에서 제프 피터 7 월 24, 2011 내재 가치는 행사 가격은 기본 가격 이상과 풋 옵션의 내재 가치에 대한 때 제로 행사 가격이 행사 가격보다 낮은 경우 제로이다. 내재 가치가 제로가 않을 때 4:03 pm에 nagesh HOTKAR 7 월 24, 2011 안녕하세요, PLZ 설명합니다. 옵션 값이 고유의 값보다 작은 경우 피터 6 월 12 일 오전 7시 32분 안녕하세요 피오나에서, 다음 구매자는 옵션을 사서 즉시 위험없이 이익을 위해 기본에 옵션을 행사. 더 이상 기회가 될 때까지 이런 일이 없을 것입니다. 그들은 콜 옵션과 기본 가격 인상을 구입하여 내재 가치, 즉보다 더 저렴한 경우 옵션 구매자는 여전히 옵션을 구입 돈을 벌 수 있습니다. 피오나 6 월 10 일, 내 책에서 3:03 pm에 2011, 그것은 정말 도움이 S S 구매자는 오전 11시 35분 감사 피트에서 이익 쉔 5 월 5 일을 말했다. 나는 마침내 내 강사가 얘기했던 것을 이해했다. 내재 가치와 변동성 사이가 ISN t 어떤 관계 6:59 AM에 피터 3 월 30 일 - 이 외부 값에 올 때 변동성은 관련이 있습니다. 3:59 pm에 내재 가치와 변동성 피터 11 월 14 일 사이의 관계가 뭔지 6:32 오전 geeke 3 월 30, 2011 절대적으로 내가 배운 것을에서 콘텐츠 나 자신을 쓰고 옵션 산업에있는 경험하지. 해당 콘텐츠와 같은 그 모습은 6시에 2010 오후 9:45 인 Vinay 월 17 일에서 2010 년 investopedia 피터 5 월 17에서 복사 5:14시에 청구의 아르 준 11 월 14 일의 예로서 Investopedia에서 페이지 또는 두 가지를 제공하시기 바랍니다시겠습니까 : 39am 유는 옵션 값 (intinsic 시간 값)는 구매자가 부담하게되는 프리미엄 실제로 있다는 것을 알 수있다. 피터 2 월 15 일, 2010 오전 3시 43분 거의. 하지 프리미엄 - 통화 옵션을 구입하고 운동을 선택하는 경우, 다음 예, 당신은 지금 옵션의에 주식을 구입할 수 있습니다. 프리미엄은 위치를 입력 할 때 계약에 대해 지불하는 가격입니다. 이러한 프리미엄 옵션 판매자에 의해 수신된다. 그래서, 옵션을 할 수 있습니다. 무슨 일이 (25) (옵션 판매자에게 감사)의 구입 가격에서 귀하의 계정에 주식을 할당된다는 점이다 주가는 현재 그래서 8:23 오전 27 마르크 월 14 일, 2010에서 거래되고있는 동안, 나는 옵션을 행사할 때 돈에 있습니다. 그 위에 행사 가격이야. 옵션이 행사되면 난 사실 내 원래 옵션 premuim 구매 가격에 기본 재고의 주식을 구입할 수 있습니다. 그들은 실제로 만료에 통화 옵션, 재고가 파업보다 수익성이 할 수있는 옵션이 있어야한다, 오전 5시 57분 안녕하세요 마크에서 현재 주식 값 피터 2 월 14 일에서 2010 년 재고 공유로 변환됩니다. 그러나, 옵션 시장에 많은 다른 자산처럼 거래 할 수 있습니다. 재고가 파업 아래에있는 동안 즉, 당신은 20 센트에 대한 콜 옵션을 구입할 수 있으며, (시장이 당신의 호의에 이동이있는 경우)를 25 센트 다음날을 판매하고 있습니다. 마크 2 월 9 일 옵션 오후 6시 35분 뉴에이 옵션을 사용하면 만료되기 전에 옵션을 판매하는 경우, 또한 이익을 위해 그 행사 가격 이상으로해야합니까, 하지만 행사 가격 이하로 당신의 총 투자 손실 않거나 한 주식의 가격은 당신이 그것을 구입 한 곳 이상으로 그것의 한 부분. 난 당신이 올바른 오전 7시 30 분 옵션 피터 9 월 12, 2009 년에 당신의 돈을 벌 방법을 모르겠습니다. 시장에 표시된 가격은 2이지만이 값이 200.00 100 공유에 대해이야 경우 내가, 2.00 말에 대한 옵션을 사는 경우에 당신이 지불하는 프리미엄 2. 새로운 오전 11시 37분의 srry 분에서 200 초보자 9 월 11 일 2009 년이다. 행사 가격 - 그럼 프리미엄 가격은 200 바로 피터 당당한 17, 2009 내재 가치 가격의 기초가되는 콜 옵션의 경우 오전 6시 51분 1)에서도. 당신의 예에서, instrinsic 값은 8 (- 25 33)입니다. 2) 시간 가치 변동에 따라 달라집니다. 옵션 가격이 어떻게 작동하는지 아이디어에 대한 위의 가격 링크에서 내 스프레드 시트를 참조하십시오. 3) 옵션 값 내재 가치 시간 값입니다. 이 옵션을 구입하는 경우에는 옵션 판매자에게 값 (즉 프리미엄)을 지불해야합니다. 아드 난의 자한 기르 8 월 14은 1:50에서 2009 년 나 정확한 기초를 알고 싶어하고있다. 내 예를 들어 내가 1) 내재 가치 무엇 33의 가격을 가지고 있으며이 옵션 또는 작가의 홀더로 이동합니다 누구 만료 기초 자산의 날짜에서 3 개월 (25)의 행사 가격 20의 옵션을 구입 한 경우입니다. 2)은 홀더 또는 작가 3) 어떤 옵션 값이며, 이 작가 또는 홀더 속하는 누구에게 갈 것입니다 누구에 시간 값 것입니다. 내 질문이 완료되었음을. hopping 콜 옵션 사람들을 설명해주십시오. 피터 7 월 10 일 7:34에서 2009 년 당신은 옵션 200을 지불 할 것입니다 및 최대 손실은 따라서 오케이 3:43 pm에 200 thomnel53 7 월 5 일 것 당신이 말 2.00에 대한 옵션을 구입하는 경우 그래서, 그것은 새로 온 경우. 피터 월 11 일, 2009 오후 6시 28분 안녕 조, 예, 위의 (37)은 행사 가격을 나타냅니다. 나는 MSFT 주가의 두 가지 예를 나타내는 30과 36을 사용했다. 조 5 월 11 일 오후 1시 28분 안녕, 나는이 내재 가치에 주어진 예제를 이해 해달라고, 귀하의 경우 매수했다고한다이 콜 옵션을 (구입) 당신은 당신은 마이크로 소프트 할당되는 돈을 잃는 것, 그것을 행사 실제로 만 36 공개 시장에서 가치가 행사 가격 37 주,. 내 질문 (37)의 행사 가격은 거래 대금에서 30, 7있는 Microsoft 공유에서인지 여부입니다. 예, 방법에 대한 36 합 (36) 덕분에 어디에서 오는지합니다. 난 당신이 내가 훌륭한 11:36 오전 :) 물어 링컨 3 월 22 일을 시도하고 이해를 바랍니다. 어려운 시장 상황을 설명하기 위해 간단한 예제를 사용하여, 그것의 매우 도움이된다. 12:52 pm에 감사 데이비드 3 월 17, 2009 매우 helpfull, 감사합니다. 실제로 큰 눈 오프너. 주어진 설명 10:05 오전 압둘 Raoof 3 월 4, 2009 3:40에서 2008 그것은 따라 오전, 관리자 12 월 9 일을 이해하는 것이 매우 유용하고 매우 간단합니다. 내 스프레드 시트를 다운로드 할 수 있습니다 또는 온라인 계산기 같은 볼 : 그것은 코멘트 블랙 - 숄즈 옵션 모델 블랙 숄즈 추가 당신이 위의에 대해 참조하는 콜 옵션의 공정 가치 무엇 1:55 pm에 HH 12 월 8 일, 2008 피셔 블랙, 마이런 숄즈와 로버트 머튼 : 모델은 세 학자에 의해 개발되었다. 먼저 1969 년에 생각을했고, 1973 년 피셔와 스콜스가 지​​금은 유명한 논문의 초안을 옵션 및 기업 부채의 가격을 발표 28 세의 흑인이었다. 신문에 설명 된 개념은 획기적인 있었고, 그것은 머튼과 숄즈는 경제학에서 노벨상을 수상했다 1997 년에 놀람으로왔다. 그는 영예를 공유 할 수 있기 전에 피셔 블랙, 1995 년에 세상을 떠났다. 블랙 숄즈 모델은 틀림없이 금융에서 가장 중요하고 널리 사용되는 개념 오늘이다. 그것은 몇 가지 후속 옵션 평가 모델 아니 적어도 이항 모델의 기초를 형성하고있다. 어떤 것은 블랙 숄즈 모델은 블랙 숄즈 모델은 옵션 값 일부를 기초 자산을 기반으로하는 파생 상품 인 옵션 계약의 공정 가치를 계산하는 공식이다하지 않습니다. 초기 형태에서 모델은 재고가 이산 비례 배당금을 지불하지에 유럽 콜 옵션의 이론 값을 계산하는 방법으로 제시했다. 그러나 사람이 배당 또한 모델에 통합 될 수 있음을 보여왔다. 옵션을 모두 호출에 대한 이론적 또는 공정 가치를 계산하는 것 외에도 넣어, 블랙 숄즈 모델은 옵션 그리스를 계산한다. 옵션 그리스인들은 옵션의 이론 가격은 모델 입력의 특정 변화를 주어 변경 될 수 방법 옵션 거래자에게 이러한 델타, 감마, 세타 및 베가와 같은 값이다. 그리스인들은 포트폴리오 위험 회피에 매우 중요한 도구입니다. 블랙 - 숄즈 방정식은 풋 옵션의 가격은 따라서해야합니다 : 블랙 - 스콜스 엑셀 블랙 - 숄즈 VBA 기능 수행 (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) 완료 (로그 (UnderlyingPrice / ExercisePrice) (이자를 - 배당금 0.5 변동성 2) 시간) / (변동성 (SQR (시간))) 최종 기능 기능 NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) NdOne 특급 (- (완료 (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당 ) 2) / 2) / (SQR (2 3.14159265358979)) 최종 기능 기능 dTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당)이 완료 dTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) - 변동성 SQR ( 시간) 최종 기능 기능 NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) NdTwo Application. NormSDist (dTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당)) 최종 기능 기능 CallOption (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) CallOption 특급 (-Dividend 시간) UnderlyingPrice Application. NormSDist (완료 (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당)) - ExercisePrice 특급 (-Interest 시간) Application. NormSDist (완료 (UnderlyingPrice, ExercisePrice , 시간, 관심, 변동성, 배당) - 변동성 SQR (시간)) 최종 기능 기능 PutOption (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당) PutOption ExercisePrice 특급 (-Interest 시간) Application. NormSDist (-dTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice는, 시간, 관심, 변동성, 배당)) - 특급 (-Dividend 시간) UnderlyingPrice Application. NormSDist (할거고 (UnderlyingPrice, ExercisePrice, 시간, 관심, 변동성, 배당)) 최종 기능은 비주얼 베이직을 사용하여 자신 만의 함수를 만들 수 있습니다 및 Excel에서 선택한 통합 문서 내에서 공식으로 그 기능을 기억합니다. 이 옵션 그리스 완료 작업의 코드를보고 싶다면, 내 옵션 트레이딩 통합 문서를 다운로드 할 수 있습니다. 위의 코드는 사이먼 Benninga의 책 금융 모델링, 3 판에서 촬영됐다. 내가보기 엔이를 읽고 에스 펜 Gaarder 하우의 옵션 가격 공식에 완전한 가이드하는 것이 좋습니다. 당신은 옵션 가격 공식 텍스트에 짧은 다시 경우, 이 두 가지가 필수입니다. 기본이되는 가격 (주식의 가격) 행사 가격 (행사 가격) (년) 만료에 시간 무위험 이자율 (속도 : 당신이 위의 수식 및 코드에서 모델 입력은 여섯 입력이 블랙 숄즈 모델에 필요한 것을 알 수 이러한 입력 중 귀국일) 배당 수익률 변동성의, 처음 다섯이 공지되어 쉽게 찾을 수 있습니다. 변동성은 알려져 있지 않다 추정해야 만 입력합니다. 블랙 - 숄즈 변동성의 변동성은 가격 옵션에서 가장 중요한 요소입니다. 그것은 재고가 얼마나 예측 또는 예측을 의미한다. 주위에 날로부터 하루에 더 많은 자산 가격 변동, 더 휘발성 자산이라고합니다. 보기 변동성의 통계적 관점에서 근본적인 재고가 표준 정규 누적 분포를 갖는 기준으로합니다. 변동성을 추정하기 위해, 상인 중 하나를 기본 자산의 가격 시리즈를 다운로드 및 시계열에 대한 표준 편차를 찾아 역사적 변동성을 계산합니다. 내 역사적 변동성 계산기를 참조하십시오. 이러한 GARCH 같은 예측 방법을 사용합니다. 역에서 블랙 - 숄즈 방정식을 사용하여 변동성을 묵시적, 상인은 내재 변동성으로 알려져있는 무슨 계산할 수 있습니다. 즉, 옵션의 시장 가격과 다른 모든 알려진 매개 변수를 입력하여 내재 변동성은 현재의 주가와 현재 옵션 가격 제공 한 자산의 기대 변동성의 수준을 상인을 알 수있다. 블랙 숄즈 모델 1) 원래 블랙 - 숄즈 모델은 계정 배당을 고려하지 않았다 아니 배당금의 가정. 대부분의 회사가 주주에게 별도의 배당금을 지불 할 수 있기 때문에이 제외 인정합니다. 배당 쉽게 기본 금액 입력을 조정하여 기존의 블랙 숄즈 모델에 통합 될 수있다. 두 가지 방법으로이 작업을 수행 할 수 있습니다 모델에 입력하기 전에 현재 주가에서 모든 예상 이산 배당금의 현재 가치를 공제하거나 계산하는 동안 무위험 이자율의 예상 배당 수익률을 공제. 당신은 배당에 대한 회계의 나의 방법은 후자의 방법을 사용하는 것을 알 수 있습니다. 2) 유럽 옵션 유럽 옵션은 옵션은 옵션 계약의 기한 전에 운동 할 수없는 것을 의미한다. 옵션 만기일 전에 언제든지 행사하는 미국식 옵션을 허용한다. 그들은 상인은 배당을받을 수하기 위해 주식에 대한 콜 옵션을 행사할 수 있도록으로 이러한 유연성은 미국의 옵션이 더 가치가 있습니다. 미국의 옵션은 일반적으로 이항 옵션 모형라는 또 다른 가격 모델을 사용하여 가격이 책정됩니다. 3) 효율적인 시장 블랙 - 숄즈 모델은 유가 증권의 가격에 시장에서 사용할 수있는 정보가 이미 보안에 반영되는 현재 어떤 방향 편견이없는 가정합니다. 4) 무 마찰 시장 마찰은 중개 및 청산 수수료 등 거래 비용의 존재를 의미한다. 블랙 - 숄즈 모델은 원래 중개 및 기​​타 거래 비용을 고려하지 않고 개발되었다. 5) 상수 금리 블랙 - 숄즈 모델은 금리가 일정하고 옵션 삶의 기간 동안 알려져 있다고 가정합니다. 실제로 금리는 언제든지 변경 될 수 있습니다. 옵션 가격에 6) 자산 반환이 Lognormally 분산되어, 설립 변동성은 자산의 수익률의 분포에 의존한다. 일반적으로 자산의 확률이 다음에 더 높거나 일일에서 낮은있는 것은 알 수 있으므로 50 대 50의 확률을 가지고있다. 더 가격 경로를 따라 분포는 정규 분포 것으로 알려져 있으며 현재 가격 주위에 대칭 종 곡선 모양이있을 것이다. 일반적으로 주식은 상승 드리프트을 가지고, 그러나, 허용됩니다. 이것은 주가 0 최저 가격을 가지고 있기 때문에 가장 공평도 장기적 값으로 증가 할 것으로 예상 부분적으로 기인한다. 자산 가격의 수익률 상향 바이어스는 로그 정규 인 분포가 발생합니다. lognormally 분산 곡선은 비대칭이며, 위쪽에 긍정적 인 스큐 있습니다. 기하학적 브라운 운동은 보안의 가격 경로는 기하학적 브라운 운동 (GBM)을 따르라고합니다. GBMs 가장 일반적 모델링 가격 직렬 데이터 금융 사용된다. 위키에 따른 기하학적 브라운 운동은 임의로 다양한 양의 대수가 브라운 운동을 따라있는 연속 시간 확률 프로세스이다. 자세한 설명과 GBM의 예를 들어, VOSE 소프트웨어를 확인하십시오. 댓글 기초 자산의 가치를 모르고 옵션 가치를 할 수 없습니다 6:32 pm에 (54) 피터 2 월 28, 2016. 게시 된 시장 주가는하지만, 이 회사의 가치를 할 수있는 유일한 방법은 아니다, (가) 가장 정확한 간주됩니다. 기업 가치 평가하는 다른 방법이 있으며, 사용자가 필요한 정보에 대한 액세스를 제공 하였다. 안녕하세요, 직원 스톡 무엇 시장 가격에 입력 알아 내려고 노력하고 있어요 8:51 pm에 매트 2 월 27, 2016 : 당신은 회사에 대한 평가 가격에 도달하기 위해 아래의 방법을 평가하는 것을 고려할 수 있습니다 행사 가격은 12.00이지만, 주가는 아직 공개적으로 거래되지이므로 입력에는 주가가없는 옵션을 때. 블랙 숄즈 방정식이 경우에 사용될 수있다. 나는 변호사입니다, 그리고 판사 (도하지 금융 사람) 옵션의 가치를이 방법을보고 제안했다. 이 옵션이 때 상당 할 수 없거나이 실제로 수행되는 때까지 제 위치이다. 모든 입력 및 조언을 주시면 감사하겠습니다. 나는 2:30 AM에, OTM / ITM 옵션에 대한 t 작업 아무튼 묵시적 VOLA을 변경하여 효과적으로 옵션이에서 얻을 수있는 이론적 가능성을 변경할 수 있다는 것입니다 이유를 Gmail은 데니스 4 월 24, 2015 제거 mreillyesq에 도달 할 수 돈. 그래서, 예를 들면, IV가 반감. OTM 옵션은 이미 거의 제로 ITM을 얻을 수있는 기회 그래서 더 가치가있을 수 있습니다. IV를 변경하는 경우 옵션 인 더 OTM은 빨리이 제로 값을 갖게됩니다. ATM 호출과 옵션을 넣어, 그들은 더 내재 가치가없는 것이며, 그 값은 따라서 전적으로 내재 변동성에 따라 (등 특정 성숙도를 부여). ATM과 그래서 : S (24)의 IV는, 통화 값이 넣어 값이 12의 5 IV 5입니다 가정 해 봅시다, 통화 값이 2.5, 넣어 값은 모두 제로 값이 0 2.5 IV입니다. (재고가 간주되기 때문에 이동 ATM 옵션에 대한 값을 생성하지 않음). 피터 월 5 일, 2015 오전 5시 13분 없음에, 그 t 경우가 shouldn. 나는 그와 함께 회신 막이었다, 그러나 그것이 얼마나 가까이 있는지 확인 내 스프레드 시트를 사용하여 몇 가지 시나리오를 확인했습니다. (30)에서 휘발성이있는 ATM 옵션이 가까이 온다. 하지만 OTM / ITM 옵션은 탈출구입니다. 통해 VOL 높거나 30보다 작은 경우 동일. 이런 이유는 확실하지. 이 곳을 읽어 않았거나 다른 사람이 옵션 가격이 오전 4시 45분 아니 아에서 IV의 배 베가 피터 3 월 4, 2014와 동일해야하는 경우 브루스 1 월 4, 2015 3:46 pm에가 수 있도록이 언급 했느냐, 나는 단지이 이항 모델 및 BS. 당신이 다른 사람의 좋은 예를 발견하면, 내가 그래서 오전 3시 15분 피터 여기 너무 사티 3 월 4, 2014을 넣을 수 있습니다 알려 당신은 단지 BS 모델에 대한 모델이 있나요하거나 헤스톤 같은 다른 모델을 가지고하시기 바랍니다 당신이 할 경우 - Nandi 또는 선체 - 화이트 모델, 당신은 내가 내 프로젝트를 위해 그들을 필요로 공유 할 수 있습니다. 5:46 pm에 피터 4 월 26, 2012 아 좋아, 걱정, 다행이 밖으로 일이 없습니다. 오전 7시 5분 안녕, 피터 2012 마리오 Marinato 4 월 26,. 나는 여러 가지 가능한 값을 입력 할 때 그들 모두는 나에게 같은 공정한 가격을 주었다. 내 B의 S 식 0.01 0.01 아래의 공정한 가격을 반올림 한 : 다른 사이트에 도움을 요청, 나는 내 실수의 발견에 저를지도 한 힌트를 얻었다. 따라서, 외 가격 옵션, 항상 0.01 이하의 공정 상품은 변동성의 넓은 범위를 제공, 내 공식은 모두 0.01을 반환했다. 나는 수식을 변경하고 모든 장소에왔다. 주목 해 주셔서 감사합니다. 브라질 감사합니다. 충분한 시간이 오른쪽 내재 변동성에 도착하는 것을 허용하지 다시 같은 오후 10시 29분 피터 4 월 25, 2012 소리. 다시 B S. 로 그 다른 변동성 값을 다시 입력하면 오전 9시 37분 I 스콜스 공식과 시행 착오 방법에서 다른 이론 가격, 오른쪽 마리오 Marinato 4 월 24, 2012받을 때 어떤 일이 발생. 내가 얻는 내재 변동성 값은 정확하지만, 나는 그들이 유일하게 가능한 사람이없는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 매개 변수의 주어진 세트, 내 재판 - 및 - 오류, B의 S의 공식을 사용했을 때, 나는 시작 가격을 출력 43,21의 내재 변동성, 저를지도한다. 위대한하지만이 43,21 값은 가능한 값의 훨씬 넓은 범위의 단지 일부분입니다 실현 (- 54,32,의 말 32,19하자). 단지에서 종가를 입력 - 어떤 값이 난 후, 그래, 당신이 내재 변동성을 계산하기 위해 원하는대로 가격 사용할 수 있습니다, 오후 3시 56분 안녕하세요 Utpaal에서 내 사용자 베드로 년 12 월 18 일에 표시 할 하나 선택해야 들. 피터 년 12 월 18 일 오후 3시 53분 안녕하세요 JK에, 당신은 이항 모델 페이지에 대한 미국의 옵션 가격에 대한 스프레드 시트를 찾을 수 있습니다. Utpaal 12 월 17 일, 2011 엑셀 파일의 오후 11시 55분 감사 피터에. 그것이 가능은 폐쇄 옵션 가격을 기준으로 산출 한 내재 변동성을 가지고 있습니다. 나는 현재 정확하지 않습니다 내재 변동성을 입력합니다. 나는 정확한 옵션 종가를받을 수 있나요. 당신이 도움이 될 수 있기를 바랍니다. 감사. 여전히 스프레드 시트 작업 JK 12 월 16, 2011 7:57 pm에이 5시 3분에서 미국 옵션 거래 피터 12 월 10 일 가격을 당신이 t 전혀 이론 가격에 영향을 아무튼 승수는 의미입니다 - 그냥 헤지 비율을 변경하는 이 경우 당신은 그냥이 오후 5시 5분 안녕하세요 Marez에서 1 보통주 피터 11 월 2 일을 얻기 위해 10 영장을 걸리는 경우이 수식에 어떻게됩니까 2:52 오후 10 MIKE 12 월 9 일 곱 것이다 당신은 주식을 매기고있다 옵션 또는 직원 스톡 옵션 당신이 내게 줄 수 자세한 내용은 내가 장기 인센티브 지급이 경우 의미 정확히 모르겠어요하시기 바랍니다. 얼마 모델 A, 이에 nuffy 사용 10:43 pm에 등 marez 11 월 1 일, 2011 지불하고 있는가하고 다음 한 : 가격 1.09 행사 가격 0.85 오늘의 날짜 2011년 2월 11일 만료 날짜 30/07/2013을 근본적인 역사적 변동성 76.79 무위험 이자율 4.00 Dividened 수익률 1.80 DTE (년) 1.74 (D1) 0.7900 ND1 0.2920 D2 -0.2237 ND2 0.4115이 장기 인센티브 지급의 말에 1m에 의미 하는가 어떤 통화 옵션 0.5032 풋 옵션 0.2397 (11)에 0ptionAddict 2011년 7월 23일 : 34pm 내 아이 패드에 나는 단순히 마이크로 소프트 엑셀 사무실을 설치했다. 앱 스토어에서 사용할 수 있습니다. 오후 11시 48분 안녕 폴 2011 피터 7 월 12 일, 그래, 당신이 애플 번호를 사용하여 처음부터 블랙 숄즈을 계산해야 할 것으로 보인다. 이 스크립트 언어는 Excel에서 3:57 pm에 아이 패드 폴 S 7 월 12 일에 실행에 내 스프레드 시트를 사용할 수 있습니다 어떤 기능은 애플이 계산에 내재 출력에 BS 공식을 존재하지 않음을 표시 - 전에 나는 그것을 사용하지했습니다 휘발성.